عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدمدل پنجره ای
روش تحلیل پنجره با امکانپذیر ساختن ترکیب مشاهدات در سریهای زمانی و مقطعی تا حدودی مشکل ناکافی بودن مشاهدات را در ارزیابیهای زمانی برطرف میکند. این تکنیک بر اساس میانگین متحرک عمل میکند و برای یافتن روندهای عملکرد یک واحد در طول زمان مفید میباشد. با هر واحد در یک دوره متفاوت، مانند یک واحد مستقل رفتار میشود. در این صورت، عملکرد یک واحد در یک دوره خاص در مقابل عملکرد خود آن واحد در سایر دورهها، علاوه بر عملکرد سایر واحدها مورد ارزیابی قرار میگیرد. این وضعیت باعث افزایش تعداد دورههای مورد بررسی در تحلیل میشود که در هنگام مطالعه نمونههایی در اندازه کوچک مفید میباشد. تغییر عرض پنجره، یعنی تعداد دورههای زمانی، نشاندهنده تأمین طیفی از تحلیلهای همزمان، که تنها شامل مشاهدات یک دوره زمانی به تحلیلهای مقطعی که شامل مشاهداتی از تمام دورههای مورد مطالعه است، میباشد (Tulkens and Eeckaut,1995).
یک تحلیل پنجرهای “واقعی” با یک عرض پنجره جایی میان یک و همه دورههای مورد مطالعه افقی (ارزیابی یک واحد در طول زمان)، میتواند به عنوان مورد خاصی از یک تحلیل متوالی مشاهده شود. با این وجود در تحلیل متوالی فرض میشود آنچه در گذشته عملی بوده است، عملی باقی خواهد ماند و بنابراین تمام مشاهدات قبلی را شامل میشود. اما مسئله فوق در مورد تحلیل پنجرهای که فقط مشاهداتی را در نظر میگیرد که در محدوده تعداد خاصی از دورههای زمانی (یعنی یک پنجره) بوده و به واسطه آن تعداد مشاهدات در هر تحلیل ثابت باقی میماند، صادق نمیباشد. با پنجره تعریف شده، مشاهدات در آن پنچره در یک رفتار بین زمانی انگاشته میشود و بنابراین به عنوان یک تحلیل بین زمانی مقطعی مورد تحلیل قرار میگیرد. قابل ذکر است از آنجایی که تمامی واحدها در یک پنچره نسبت به همدیگر اندازهگیری میشوند، این روش به طور ضمنی فرض میکند که هیچ تغییر تکنیکی در هر کدام از پنجرهها وجود ندارد. این مطلب یک مسئله کلی در تحلیل پنجره DEA است، حتی این مسئله زمانی حادتر است که تحلیل پنجره DEA همراه با روش شاخص مالمکوئیست که جهت تخمین تغییرات تکنیکی مورد استفاده قرار میگیرد، به کار گرفته میشود. با کاهش عرض پنجره این مشکل کاهش مییابد و جهت اعتبار بخشیدن به تحلیل پنجرهای، عرض پنجره باید طوری انتخاب شود که چشمپوشی از تغییرات تکنیکی منطقی باشد. اولین فرمولاسیون تحلیل پنجره توسط سان در ۱۹۸۸ با استفاده از نمادهای زیر ارائه شد. اگر فرض کنیم که n تا DMUS داریم که K دوره زمانی مورد ارزیابی قرار گیرند، آنگاه ρ نشاندهنده طول پنجره و w نیز نماینده تعداد پنجرهها میباشد.
(۲-۱)
حداکثر تعداد DMUS از طریق تساوی مقابل به دست میآید: و طول پنجره نیز به یکپارچگی نیاز نداشته و در فرمولاسیون زیر اصلاح میشود:
(۲-۲)
فرمولاسیون ۱ در صورتی به کار میرود که تعداد دورههای زمانی فرد باشند و حالت دوم زمانی اتفاق میافتد که تعداد دورهها زوج باشند، استفاده میشوند. زمانی که تعداد دورهها زوج باشند فرمولاسیون ۲ به صورت زیر در میآید (Cooper et all., 2007):
(۲-۳)
حال فرض میکنیم n تا DMU که در دورههای زمانی با m تا ورودی و S تا خروجی را در نظر میگیریم. آنچنان که این واحدها نمونهای شامل مشاهده خواهد بود و یک مشاهده n در دوره t، یعنی دارای یک بردار m بعدی از نهادهها و یک بردار s بعدی از ستادهها میباشد. پنجرهای که از زمان k شروع شده، و دارای عرض ، میباشد که با مشخص شده و دارای مشاهده میباشد. ماتریس نهادهها و ستادهها برای تحلیل پنجرهای به صورت زیر در خواهد آمد (Asmild et all., 2004):
مسئله پنجره نهاده محور تحت فرض بازده به مقیاس ثابت به صورت زیر در خواهد آمد:
(۲-۴)
با اضافه کردن محدودیت به مدل فوق (Banker et all., 1984) مدل نهاده محور تحلیل پنجرهای با فرض بازده به مقیاس متغیر به دست میآید. به کار بردن فرض بازده به مقیاس متغیر برای این تحلیل به دلیل وجود واحدهایی در اندازههای مختلف میباشد.
متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
